Okama.io: профессиональные инструменты для анализа инвестиционных стратегий

В сфере искусственного интеллекта произошло заметное событие. Chilango 44 минуты назад Okama. io: профессиональные инструменты для анализа инвестиционных стратегий Средний 5 мин 1. 3K Блог компании Окама Python * Математика * Финансы в IT Туториал На Хабре мы уже несколько раз писали про open-source библиотеку okama, предназначенную для анализа инвестиционного портфеля на Python.

Но у проекта давно есть «лицо» и для тех, кто не пишет код, — сайт okama. io: набор бесплатных интерактивных инструментов для бэктестинга портфелей, анализа и сравнения отдельных активов и прогнозов. Мы когда-то делали в качестве “развлечения” и демонстрации возможностей окамы.

Технические детали

Но со временем okama. io превратился в самостоятельный проект, которым пользуются как в России так и за рубежом. Сайт целиком — open-source.

Это приложение okama-dash на Dash (Plotly): весь продукт — финансовая логика, обработка данных и интерфейс — написан на Python и распространяется под лицензией MIT. Под капотом работает та же библиотека okama, что доступна и из кода. Обычно функционал сайта несколько “отстаёт” от библиотеки ввиду необходимости разработки непростого интерфейса, но на сегодня эта разница не так велика.

Данные — бесплатные «end of day» исторические котировки и макропоказатели: биржи NYSE, NASDAQ, MOEX, LSE и другие, плюс индексы, крипто- и обычные валюты, товарные активы, ставки и инфляция. Одна особенность сохраняется во всех разделах: всё состояние виджета кодируется в URL. Собрали портфель, настроили параметры — ссылку можно отправить кому угодно, и у него откроется ровно тот же расчёт.

Отраслевые последствия

Кнопка «Copy link»: любое состояние инструмента на okama. io кодируется в URL и передаётся одной ссылкойДальше — короткая экскурсия по разделам сайта…Efficient Frontier — граница эффективностиРаздел “Граница эффективности”Инструмент строит границу эффективности для набора активов: для каждого уровня риска находит портфель с максимально возможной доходностью. На графике видно сами активы (в координатах риск/доходность), облако достижимых портфелей и кривую границы — выше неё подняться нельзя.

Облако можно строить случайной генерацией (Монте-Карло) или перебором по сетке весов. Рядом доступна “Карта переходов” (transition map), которая показывает как меняется состав оптимизированных портфелей на границе эффективности. Граница эффективности на okama.

io: активы, облако достижимых портфелей и кривая границыCompare Assets — сравнение активовРаздел “Сравнение активов”. Раздел сравнивает несколько активов между собой на общем историческом периоде. Доступны графики баланса (Wealth Index - рост вложенной суммы), накопленная и годовая доходность, скользящий CAGR, матрица корреляций.

Событие, по словам экспертов, усилит конкуренцию в сфере ИИ.