Los bancos europeos identifican en los test de estrés su peor escenario

Última hora de los mercados: BancaLos bancos europeos identifican en los test de estrés su peor escenario RAQUEL LANDER Actualizado 14 JUL. 2026 - 00:00 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Enviar por emailLos bancos de la zona euro se someten anualmente a test de estrés para evaluar sus resistencia. La EBA quiere que integren el riesgo geopolítico en la gestión del negocio.

También deben identificar qué 'shocks' tienen que producirse para perder 300 puntos de capital. El supervisor pidió hace unos meses a los 110 mayores bancos de la zona euro que dibujasen cómo de malo debía ser un escenario geopolítico para provocarles una pérdida severa de su solvencia. Así nacieron los llamados test de estrés inversos.

Detalles económicos

La fotografía que exponga cada entidad se mantendrá en secreto, pero se ofrecerán datos agregados por países el próximo mes de julio. Al contrario de lo que sucede con los test de resistencia estándar de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que aplican un escenario adverso común a todos los bancos, son ahora las propias entidades las que determinan qué situaciones geopolíticas pueden provocarles una pérdida de 300 puntos básicos de capital, usando su propia metodología y modelos. Los bancos más resistentes serán aquellos que asuman los escenarios más catastróficos.

Lo serán bastante, ya que la situación de partida ya es de por sí complicada. El mundo soporta ahora y de manera simultánea un conflicto bélico entre EEUU e Irán, otro en Gaza y en Ucrania, así como una guerra arancelaria. La banca española saldrá bien parada, teniendo en cuenta la alta resistencia de sus modelos de negocio, su holgada posición de capital y su escasa exposición a las actuales zonas geográficas en conflicto, aseguran fuentes financieras.

La excepción es la presencia de BBVA en Turquía, que le aporta el 8% del resultado. Además, el sector acumula tres años de beneficios récord. Qué sucederá despuésLos resultados del ejercicio no provocarán un endurecimiento de los requisitos de capital de la banca europea, que se han multiplicado por tres desde la crisis financiera de 2007.

La opinión de los analistas

Sin embargo, serán tenidos en cuenta en la revisión de los mínimos de solvencia que realiza el BCE de cada entidad supervisada cada otoño. Y pueden influir en las exigencias del llamado Pilar 2R, señala un informe de PwC. Los resultados se cruzarán con los que obtuvo la EBA el verano pasado con su test de estrés, que fue genérico, pero que por primera vez incorporó el riesgo geopolítico.

En aquellos exámenes, los bancos españoles destacaron por sus buenos resultados. En el escenario adverso de fuerte contracción económica, repunte del desempleo, caídas de los precios inmobiliarios y elevada volatilidad financiera la destrucción de capital CET1 era de 198 puntos básicos, muy por debajo de los 389 puntos básicos de promedio de la zona euro. Y bastante menos respecto a los bancos italianos, alemanes y franceses.

Los mercados financieros siguen de cerca el desarrollo mientras los inversores evalúan su probable impacto.