Джим Саймонс и Medallion: что инженер рынка может вынести из истории величайшего quant-фонда

Значимый прорыв формирует отрасль ИИ: Finam_Broker 10 минут назад Джим Саймонс и Medallion: что инженер рынка может вынести из истории величайшего quant-фонда Средний 6 мин 225 Блог компании Финам Финансы в IT Алгоритмы * Научно-популярное Математика * Обзор Математик, криптограф, создатель стратегии «чёрного ящика» — разбор принципов, которые работали 35 лет, и того, что остаётся загадкойЧеловек, который обыграл рынок на десятилетия10 мая, в возрасте 86 лет умер Джим Саймонс, создатель Renaissance Technologies — одного из самых прибыльных хедж-фондов в истории. Его состояние оценивается в $31,4 млрд, 55-е место в рейтинге Forbes. Аналитики Уолл-стрит до сих пор не смогли разгадать главный секрет успеха самого прибыльного фонда Саймонса — Medallion.

Для создателей стратегий и алготрейдеров это не просто новость. Это повод задать вопрос: что именно делал Medallion и можно ли из этого извлечь практические уроки для собственных систем? От математика до криптографа: путь к алгоритмамДжеймс Саймонс родился в 1938 году в Бруклине и с детства обладал выдающимися способностями к математике.

Технические детали

Он окончил курс средней школы за три года, затем за три года получил степень бакалавра математики в MIT в 1958 году. Продолжил обучение в Калифорнийском университете, где впервые начал инвестировать, торгуя фьючерсами на соевые бобы через брокерскую компанию Merrill Lynch. В 1961 году будущий миллиардер начал преподавать математику в MIT, но чувство предопределённости заставило его задуматься о других возможностях.

В 1964 году Саймонс устроился на секретную работу в Институт оборонного анализа — некоммерческую исследовательскую организацию, которая нанимала математиков для Агентства национальной безопасности США. Там он занимался взломом кодов и шифров, используемых Советским Союзом во время Вьетнамской войны. Именно на этой работе Саймонс познакомился с принципами создания алгоритмов для компьютеров.

Важная деталь для инженеров: сотрудникам было разрешено тратить половину времени на личную работу, и математик посвящал его прогнозированию краткосрочных движений на фондовом рынке. Саймонс проработал там более трёх лет, прежде чем его уволили из-за критики войны во Вьетнаме. Теория Черна-Саймонса: математический фундаментПосле увольнения Саймонс возглавил математический факультет Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

Отраслевые последствия

Там совместно с Шиинг-Шен Черном была создана теория Черна-Саймонса, представленная в статье 1974 года. Теория предоставляет инструменты, известные как инварианты, которые математики используют для различения определённых искривлённых пространств — видов искажений обычного пространства, которые существуют согласно общей теории относительности Эйнштейна. В 1976 году Американское математическое общество присудило ему премию Освальда Веблена по геометрии.

Для инженера рынка это важный маркер: Саймонс не был финансистом. Он был математиком, который применил свой инструментарий к рынку.

Этот прогресс даёт важные сигналы о будущем отрасли, и технологический мир внимательно наблюдает.